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`은행 비트코인 투자 막겠다`…자본규제 칼 빼든 바젤委(종합)

이데일리 2021.06.11 원문보기
연준·ECB 등 포함된 바젤은행감독委, 은행 규제지침 제안
`자산가치 없으니` 가상자산 투자 1250% 위험가중치 부과
바젤委 "가상자산 투자로 금융 불안정·은행 위험 처할수도"
토큰화증권 기존 가중치로…스테이블코인·CBDC는 제외
[이데일리 이정훈 기자] 앞으로 비트코인을 비롯한 가상자산에 투자하는 은행들은 그에 상응하는 자기자본을 추가로 보유하도록 하는 글로벌 금융 규제당국의 조치가 나왔다. 실제 시행될 경우 각국 은행들의 가상자산 투자가 제한될 것으로 예상된다.

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10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미국 연방준비제도(Fed·연준)과 유럽중앙은행(ECB) 등 주요 10개국 중앙은행과 은행 감독당국들로 구성돼 금융기관들에 관한 국제 룰을 협의하는 주체인 바젤 은행감독위원회(이하 바젤위원회)가 이처럼 은행들의 가상자산 보유를 규제하는 지침을 마련해 제안했다. 이에 대해 9월10일까지 의견을 수렴한 뒤 최종 확정할 계획이다.

이번 제안에 따르면 앞으로 은행들은 가상자산에 투자할 경우 투자액에 대해 1250%에 이르는 위험 가중치를 부과받게 된다. 즉, 가상자산에 투자한 은행은 그 투자액의 1250%에 해당하는 여타 안전자산을 보유하거나 그에 상응하는 자기자본을 더 쌓아야 한다는 뜻이다. 바젤위원회는 은행들이 투자하는 자산 종류별로 해당 자산이 갖는 리스크에 따라 위험가중치를 부여하는데, 비트코인 등 가상자산은 높은 가격 변동성으로 인해 가장 높은 위험가중치를 부여하겠다는 것.

예를 들어, 비트코인에 100달러를 투자했다면 그 위험가중치를 적용한 1250달러를 가장 리스크가 높은 자산에 투자한 것으로 평가 받는 만큼 1250달러만큼 국채 등 안전자산을 보유해야 한다. 아니면 1250달러에 최소 자기자본비율인 8%를 곱한 100달러(=1250*0.08)를 추가로 자본으로 쌓아야 하는 식이다.

다만 이런 순수 가상자산 외에 주식이나 채권, 상품 등 전통적인 자산을 토큰화한 형태의 자산에 대해서는 기초가 되는 전통 자산의 위험가중치를 적용하고, 주요 통화와 연계된 스테이블코인과 중앙은행이 발행하는 디지털화폐(CBDC)에 대해서는 위험가중치를 부과하지 않아도 된다고 제안했다.

바젤위원회 측은 가상자산이 가격 변동성이 크고 자금 세탁에 악용될 수 있다고 지적하면서 “가상자산의 경우 금융을 불안정하게 하고 은행을 위험에 처하게 할 수 있는 만큼 은행들이 가상자산을 보유하려면 이런 위험을 견딜 수 있는 충분한 자본금을 가지고 있어야 한다”며 이런 조치를 제안한 배경을 설명했다. 이 때문에 은행들의 가상자산 보유가 더 광범위해지기 전에 선제적으로 보수적인 자본 규제를 가하겠다는 설명이다.

바젤위원회는 현재 전 세계 가상자산 시장 규모는 1조6000억달러로, 여타 주요 금융자산에 비해 그 규모가 크지 않다고 지적하면서 “은행들의 가상자산에 대한 노출(익스포저)은 제한적이지만 이들의 지속적인 성장은 자본 요건이 도입되지 않을 경우 글로벌 금융 안정에 대한 위험을 키울 수 있다”고 우려했다.

이 같은 조치가 실제 도입되고 시행될 경우 은행들의 가상자산 직접 투자나 관련 투자상품 운용 등이 어려워질 것으로 예상된다.

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